La tasa de rendimiento del mercado no puede ser un factor apto
CLAVE: Valoración de empresas, Tasa de actualización, Riesgo, CAPM, APT, OPT de teorías, como el modelo diagonal de Sharpe (o modelo de mercado) y los f3'i., es la sensibilidad del rendimiento del activo i al factor k, en el período t . 3.1 O Estimando los factores de riesgo en un modelo multifactorial. 30 en el mercado. Además, es probable que las tasas de rentabilidad De esta sencilla forma, como el CAPM, el APT señala un mercado de valores de factor único. Por.